Ospina D’Aleman F, Giraldo Sánchez DA. Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas. SDP [Internet]. 29 de octubre de 2013 [citado 4 de diciembre de 2024];2(3):11-24. Disponible en: https://revista.eia.edu.co/index.php/SDP/article/view/296